ポジションサイズ計算機

まず失ってもよい金額を決め、損切りまでの距離でサイズを決めます。サイズを先に決めて損切りが持ちこたえるよう祈るのとは、正反対の考え方です。

計算式

ドル建てのリスクをポジションサイズに換算するのが、損切りまでの距離です。損切りが近ければ同じリスクで大きなポジションを持てますが、遠ければ小さくせざるを得ません。この関係こそが要点で、値動きの激しい局面と静かな局面で同じサイズを張ってしまうのを防ぎます。

レバレッジは入力値ではなく結果である理由

多くの人はまずレバレッジを決め、あとからリスクの大きさに気づきます。順番を逆にしましょう。リスクと損切りでポジションサイズが決まれば、レバレッジは、差し入れるつもりの証拠金でそのエクスポージャーを得るための倍率にすぎません。その倍率が取引所の上限を超えるなら取引が大きすぎます。損切りを広げるかサイズを減らすべきで、リスクを引き上げてはいけません。

この計算に含まれないもの

• スリッページと窓開け。損切り注文は依頼であって保証ではありません。急な値動きでは損切り価格を大きく超えて約定することがあり、取引所によっては週末に窓を開けることもあります。
• 手数料。レバレッジポジションの往復テイカー手数料は無視できないコストです。取引所手数料計算機で確認してください。
• 相関。5 つのアルトコインにそれぞれ 1% のリスクを取っても、5 つの独立した賭けにはなりません。下落局面ではそろって動くため、1 つの 5% のリスクとして扱いましょう。
• 清算。サイズと生き残りは別の話です。清算価格が損切りよりも十分遠くにあるか確認してください。